Volatilität Die technische Kennzahl der Volatilität ist hilfreich, um potenzielle Marktumkehrungen zu sehen. Dieser Volatilitätsindikator, der auf dem wahren Preisbereich basiert, basiert auf der Prämisse: Starke Trends nach oben sind durch Volatilitätsminderungen gekennzeichnet. Starke Trends nach unten zeigen eine allgemeine Zunahme der Volatilität. Umkehrungen im Trend treten meist auf, wenn die Volatilität zunimmt. Die Tabelle unten von der 5.000 Unzen Silber-Futures-Kontrakt veranschaulicht den ersten Punkt, dass starke Trends eine geringe Volatilität aufweisen könnten: Als der Preis in Silber-Futures zunahm, sank die Volatilität stetig. Der Trendwechsel war durch eine erhöhte Volatilität gekennzeichnet. Bottom Reversals Wenn die Preise unten sind, sind sie in der Regel von einer erhöhten Volatilität begleitet. Eine Erhöhung des Volatilitätsindikators nach einem kürzlichen Rückgang könnte signalisieren, dass der Preis sinkt. Ein Händler kann die Größe der Short-Positionen während dieser Zeit der erhöhten Volatilität an einem Boden beenden oder reduzieren. Andere Indikatoren würden verwendet, um festzustellen, wann ein Händler eine lange Position eintragen könnte. Die Tabelle unten des SampP 500 Emini Futures-Kontrakts zeigt ein Beispiel dafür, wie Böden durch Volatilitätssteigerungen gekennzeichnet werden können: Aufgrund der allgemeinen umgekehrten Beziehung von Volatilität und Preis könnte der Volatilitätsindikator bei der Festlegung starker Trends und potenzieller Preisböden nützlich sein. Ein weiteres ähnliches Werkzeug sind die VIX - und VXN-Indizes, die die implizite Volatilität der CBOE-Indexoptionen messen (siehe: VIX amp VXN Volatility Indices). Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist inhärent riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für irgendwelche besonderen oder Folgeschäden, die durch die Nutzung oder die Nichtbenutzung, die Materialien und Informationen auf dieser Website entstehen. Vollständiger Haftungsausschluss finden. Trading Volatile Stocks mit technischen Indikatoren Volatilität ist die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier - oder Marktindex. Es wird von kurzfristigen Händlern als die durchschnittliche Differenz zwischen einem Aktien täglich hoch und täglich niedrig, geteilt durch den Aktienkurs quantifiziert. Eine Aktie, die 5 pro Tag mit einem 50-Aktie-Kurs bewegt, ist volatiler als eine Aktie, die 5 pro Tag mit einem Kurs von 150 Aktien bewegt, weil die prozentuale Verschiebung mit dem ersten höher ist. Der Handel mit den volatilsten Aktien ist ein effizienter Weg zum Handel, denn theoretisch bieten diese Aktien das meiste Gewinnpotenzial an. Nicht ohne eigene Gefahren, viele Händler suchen diese Aktien, aber stellen sich vor zwei primären Fragen: Wie finden Sie die volatilsten Aktien und wie man sie mit technischen Indikatoren zu handeln. (Siehe die vier am häufigsten verwendeten Indikatoren für Trend Trader.) Wie finde ich die flüchtigsten Aktien Finden Sie die flüchtigsten Aktien ist nicht komplex und erfordert keine ständige Forschung oder Lager Screening. Stattdessen führen Sie einen Lagerbestand für Bestände, die konsequent volatil sind. Volumen ist auch wichtig, wenn der Handel volatile Aktien, für die Eingabe und Ausstieg mit Leichtigkeit. Stock Fetcher (StockFetcher) ist ein Beispiel für einen Filter, den Sie verwenden können, um sehr volatile Aktien zu verfolgen: Wenn Sie die oben genannten Filter anwenden, wird Stock Fetcher Aktien mit durchschnittlichen Bewegungen von mehr als 5 pro Tag (zwischen dem Öffnen und Schließen) in den letzten 100 Tagen auswählen . Es filtert auch Aktien zwischen 10 und 100 und mit durchschnittlichen täglichen Volumen von über 4 Millionen in den letzten 30 Tagen. Darüber hinaus, wenn Sie nur an Aktien interessiert sind, Hinzufügen eines Filters wie Austausch ist nicht Amex hilft zu vermeiden, Hebel-ETFs erscheinen in den Suchergebnissen. Eine forschungsintensive Option ist es, jeden Tag volatile Bestände zu suchen. Finviz (kostenlose Version) bietet Top-Gewinner, Top-Verlierer und die volatilsten Aktien für jeden Handelstag. Verwenden Sie das Screener-Tool, um die Ergebnisse für die Marktkapitalisierung weiter zu filtern. Leistung und Volumen. Die Suche in dieser Art und Weise verleiht den Händlern eine Liste von Beständen, die ihren genauen Spezifikationen entsprechen. Nasdaq listet die größten Gewinner und Verlierer auf der NASDAQ auf. NYSE und AMEX. Diese sind nicht gefilterte Ergebnisse und spiegeln nur die Volatilität für diesen Tag. Daher bietet die Liste potenzielle Bestände an, die weiterhin volatil sein könnten. Aber Händler müssen die Ergebnisse manuell durchlaufen und sehen, welche Aktien eine Geschichte der Volatilität haben und genug Volumen haben, um den Handel zu garantieren. Trading the Volatile Stocks Volatile Aktien sind anfällig für scharfe Bewegungen, die Geduld in Erwartung von Einträgen erfordert, aber schnelle Aktion, wenn diese Einträge erscheinen. Wie bei jedem Aktien, Handel mit volatilen Aktien, die Trends bietet eine direktionale Bias geben dem Händler einen Vorteil. Bestimmte Indikatoren können verwendet werden, um volatile Bestände zu handeln, aber der Händler muss auch die Preisaktion überwachen - beobachten, ob der Preis höhere Schwinghöhen oder niedrigere Schwung-Tiefs relativ zu vorherigen Wellen macht - um festzustellen, wann Indikatorsignale genommen werden und wann sie sind allein gelassen. Hier sind zwei technische Indikatoren, die Sie verwenden können, um volatile Aktien zu handeln, zusammen mit dem, was in Bezug auf Preisaktion zu suchen. Keltner Kanäle setzen ein oberes, mittleres und unteres Band um die Preisaktion auf eine Aktienkarte. Der Indikator ist am nützlichsten in stark veränderten Märkten, wenn der Preis höhere Höhen und höhere Tiefs für einen Aufwärtstrend macht. Oder niedrigere Höhen und tieferen Tiefs für einen Abwärtstrend. Bei einem starken Aufwärtstrend wird der Preis den oberen Keltner-Kanal fahren und Pullbacks werden oft kaum das mittlere Band erreichen und das untere Band nicht überschreiten. Das Mittelband ist also ein potentieller Einstiegspunkt. Ein Stopp ist etwa halb bis zwei Drittel des Weges zwischen dem Mittelband und dem unteren Band. Ein Ausgang ist knapp über dem Oberband. Tragen Sie das gleiche Konzept auf Abwärtstrends. Der Preis verfolgt oft die untere Keltner-Kanallinie und Pullbacks werden oft das mittlere Band erreichen, aber nicht die obere Keltner-Linie überschreiten. Die Mittellinie bietet daher einen kurzen Eintrittsbereich, ein Stopp befindet sich nur innerhalb der oberen Keltner Linie und ein Ziel liegt unterhalb der unteren Keltner Linie. Keltner-Kanäle werden typischerweise mit den vorherigen 20 Preisscheinen erstellt, mit einem durchschnittlichen True Range Multiplier auf 2.0. Die Belohnung im Verhältnis zum Risiko beträgt in der Regel 1,5 bis 2,0 bis 1 für 1 Risiko, das Gewinnpotenzial liegt bei 1,50 bis 2,00. Abbildung 1. Keltner Kanäle (20, 2.0 ATR) Angewendet auf Yelp (YELP) 2-Minute-Diagramm Da Keltner Kanäle sich bewegen, wenn der Preis sich bewegt, wird das Ziel zum Zeitpunkt des Handels platziert und dort gehalten. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass ein Auftrag im mittleren Band wartet. Timing der Eintrag ist nicht erforderlich, und sobald alle Aufträge platziert sind, muss der Trader nichts tun, außer sich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass entweder der Stopp oder das Ziel gefüllt wird. Alternativ kann der Handel aktiv geführt werden. Für einen sehr starken Trend kann das Ziel angepasst werden, um mehr Gewinn zu erzielen. Der Stopp und das Risiko sollten nur reduziert werden, da der Handel profitabel ist, wird das Risiko während eines Handels niemals erhöht. Der Nachteil dieser Strategie ist, dass es gut funktioniert in Trends Märkte, aber sobald der Trend verschwindet verlieren Trades wird beginnen, da der Preis ist eher zu hin und her zwischen den oberen und unteren Kanal Linien zu bewegen. Filtern von Trades, die auf der Stärke des Trends basieren, hilft in dieser Hinsicht. Zum Beispiel, während eines Aufwärtstrends, wenn der Preis nicht zu einem höheren hohen kurz vor einem langen Eintrag zu machen, vermeiden Sie den Handel als ein tiefer Pullback ist wahrscheinlich zu stoppen den Handel. Abbildung 2. Keltner Kanäle (20, 2.0 ATR) Angewendet auf Yelp 2-Minute-Diagramm Der Stochastische Oszillator ist ein weiterer Indikator, der für den Handel der volatilsten Bestände nützlich ist. Diese Strategie nutzt den Stochastischen Oszillator bei der Lagerung von Aktien oder Aktien, denen ein klar definierter Trend fehlt. Flüchtige Bestände setzen sich oft in einen Bereich ein, bevor sie entscheiden, welche Richtung als nächstes zu trennen ist. Da ein starker Zug eine große negative Position schnell schaffen kann, wartet auf eine Bestätigung einer Umkehrung umsichtig. Der stochastische Oszillator liefert diese Bestätigung. Wenn der Preis keine klare Richtung hat und sich überwiegend seitwärts bewegt, verkaufen Sie sich in der Nähe der Spitze des Bereichs, sobald sich der Stochastische über 80 bewegt und dann wieder unterschritten wird. Setzen Sie einen Halt direkt über dem hohen, der gerade mit einem Ziel bei 75 der Weg nach unten die Strecke gebildet. Zum Beispiel, wenn der Bereich 1 hoch ist, von niedrig nach hoch, legen Sie ein Ziel 0,25 über dem niedrigen. Nehmen Sie lange Positionen in der Nähe der Unterseite des Bereichs, wenn die Stochastik fallen unter 20 und dann sammelt darüber. Lege einen Stopp unter das jüngste Tief und Ziel 75 auf den Bereich. Wenn der Bereich ein 1 hoch ist, von hoch nach niedrig, wird das Ziel 0,25 unter dem hohen platziert. Trades werden getroffen, sobald der Preis den Stochastischen Triggerpegel (80 oder 20) überschreitet. Warten Sie nicht, bis die Preisscheine bis zu einem Zeitpunkt, in dem eine 1-minütige, 2-minütige oder 5-minütige Bar vervollständigt wird, abschließen kann, dass der Preis zu weit auf das Ziel zugehen könnte, um den Handel sinnvoll zu machen. Ignoriere gegenläufige Signale, während in einem Handel das Ziel erlauben oder aufhören zu treffen. Sobald das Ziel getroffen wird, wenn der Bestand weiter reicht, wird sich kurz danach ein Signal in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Abbildung 3 zeigt einen kurzen Handel, gefolgt von einem langen Handel, gefolgt von einem weiteren Kurzhandel. Der Stochastische Oszillator verwendet Standard-Einstellungen von 12 Perioden und der K-Satz auf 3. Abbildung 3. Stochastik angewendet auf GT Advanced Technologies (GTAT) 2-Minuten-Diagramm In Abbildung 3 ist die Reichweite 0,16 in der Höhe (16 minus 15,84) 25 von 0,16 ist 0,04 Abzug 0.04 aus der Höhe der Reichweite bei 16, um ein Ziel für Long-Positionen von 15,96 zu bekommen. Füge 0,04 zu dem Tiefstand des Bereichs bei 15,84 hinzu, um ein Ziel für kurze Positionen von 15,88 zu erhalten. Während die Reichweite in Kraft ist, sind dies Ihre Ziele für lange und kurze Positionen. Auf diese Weise ist das Ziel eher zu bekommen getroffen, auch wenn der Preis macht es nicht den ganzen Weg zurück an die Spitze oder unten des Bereichs, wenn lange oder kurz jeweils. Für den ersten kurzen Handel, kurz nach 13:30 Uhr, steigt der Stochastiker über 80. und fällt dann unter ihn. Dies signalisiert einen kurzen Handel. Verkaufen Sie zum aktuellen Preis, sobald der Indikator unter 80 von oben kreuzt. Sofort einen Halt über dem jüngsten Preis hoch, der gerade gebildet hat. Setzen Sie Ihr Exit-Ziel auf 15.88. Tu nichts anderes, bis entweder der Stopp oder das Ziel erreicht ist. Das Ziel ist weniger als eine Stunde später getroffen, um dich mit einem Gewinn aus dem Handel zu holen. Der Stochastiker ist seither unter 20 gefallen, sobald er sich über 20 hinausgeht, einen langen Handel zum aktuellen Preis ein. Schnell Platz ein Halt unter dem Preis niedrig, die gerade gebildet und Platz ein Ziel zu beenden bei 15,96. Dieser Handel dauert etwa 15 Minuten, bevor er das Ziel für einen gewinnbringenden Handel erreicht. Ein weiterer kurzer Handel entwickelt sich unmittelbar nach dem vorherigen Handel kurz zum aktuellen Preis, da die Stochastischen Kreuze unter 80, einen Halt über dem jüngsten Preis hoch und legen Sie ein Ziel zu beenden bei 15,88. Das Ziel ist weniger als 30 Minuten später erreicht. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass sie auf einen Pullback in einem vorteilhaften Bereich wartet, und der Preis fängt an, in unsere Handelsrichtung zurückzukehren, wenn wir hereinkommen. Daher kann ein relativ enger Halt verwendet werden, und das Lohn-zu-Risiko-Verhältnis wird typischerweise 1,5: 1 oder mehr betragen. Der Hauptnachteil sind falsche Signale. Falsche Signale sind, wenn der Indikator die 80-Zeilen (für Shorts) oder 20 Zeilen (für Longs) kreuzt, was möglicherweise zu einem Verlust von Trades führt, bevor sich die gewinnbringende Bewegung entwickelt. Da sich der Stochastik langsamer als der Preis bewegt, kann der Indikator auch ein Signal zu spät geben. Wenn die Einstiegssignale auftreten, kann sich der Preis bereits deutlich auf das Ziel verschoben haben, wodurch das Gewinnpotenzial reduziert und eventuell den Handel nicht wert ist. Bei der Einreise sollte die Belohnung mindestens 1,5 mal größer sein als das Risiko, basierend auf dem Ziel und Stop. Volatile Aktien sind für Händler wegen des schnellen Gewinnpotenzials attraktiv. Trending volatile Aktien bieten oft das größte Gewinnpotenzial, da es eine gerichtete Vorspannung gibt, um den Händlern bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Keltner Kanäle sind in starken Trends nützlich, weil der Preis oft nur zurück zum Mittelband zieht und einen Eintrag liefert. Der Nachteil ist, dass, sobald der Trend endet, verlieren Trades auftreten wird. Monitoring Preis-Aktion und stellen Sie sicher, dass der Preis ist ein höheres und höheres Tief, bevor Sie einen Aufwärtstrend Handel (niedrigere niedrig und niedriger hoch für Abwärtstrend Handel) wird dazu beitragen, diesen Mangel zu verringern. Volatile Aktien nicht immer Trend sie oft Peitsche hin und her. Während einer Reihe, wenn der Stochastiker eine extreme Ebene erreicht (80 oder 20) und dann umgekehrt zurück die andere Weise zeigt es an, dass die Strecke fortfährt und eine Handelsgelegenheit bietet. Überwachen Sie sowohl die stochastischen als auch die Keltner-Kanäle, um auf Trends oder Chancen zu reagieren. Kein Indikator ist jedoch perfekt, also überwacht immer die Preisaktion, um zu bestimmen, wann der Markt tendiert oder reicht, so dass das richtige Werkzeug angewendet wird. Über unsere täglichen Indikatoren Wir verfolgen mehrere verschiedene Indikatoren für den Handel von Volatilität ETPs (Exchange-Traded Products). Jeder Indikator ist eine signalbasierte Strategie, die es uns ermöglicht, mit Richttrends zu identifizieren und zu handeln. Durch die Verwendung von signalbasierten Indikatoren können wir in unserem Handel objektiv bleiben und Fehler minimieren, die sich aus emotionsorientierten Entscheidungen ergeben. Nach unseren Strategien geht es einfach darum, Wertpapiere in der gleichen Richtung des Indikators zu handeln. Das bedeutet, eine Sicherheit zu erwerben, wenn der Indikator positiv wird und eine Sicherheit verkauft (und umgekehrt kauft), wenn der Indikator negativ wird. Jeder Indikator nimmt täglich die Marktdaten nach dem Ende auf. Die Indikatorwerte werden dann auf einer Reihe von Messgeräten auf unserer Daily Forecast Seite veröffentlicht und an Abonnenten per E-Mail verschickt. Wenn ein Indikator die Richtung wechselt und ein Kauf - oder Verkaufssignal auslöst, werden auch automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen an alle Abonnenten gesendet, die diese Warnung erhalten möchten. Dual-Strategien für den Handel VXX amp XIV Wir bieten derzeit zwei Strategien, die für den Handel kurzfristige VIX-Futures-ETPs wie VXX, XIV und SVXY gelten. Jede dieser Strategien nimmt einen anderen Ansatz zur Maximierung von Gewinnen ein. Denn keine einzige Strategie ist perfekt und der Markt ist inhärent unvorhersehbar, wir nutzen die beiden Strategien gleichzeitig, um Schwachstellen innerhalb jeder der Strategien zu kompensieren, um Drawdowns zu reduzieren und Renditen über Monate und Jahre zu glätten. 1) VXX Bias-Strategie - Unsere Bias-Strategie wird mit VIX-Futures-Daten zusammen mit einer Komponente konstruiert, die zugrunde liegende Impulsänderungen in der Begriffsstruktur überwacht. - Ein positiver Wert gibt ein Kaufsignal für VXX an, während ein negativer Wert das Verkaufssignal (und ein Kaufsignal für XIV) anzeigt. 2) Volatility Risk Premium (VRP) Strategie - Unsere VRP-Strategie ist eine Variation eines gängigen Indikators für die Messung der impliziten Volatilität gegenüber der tatsächlichen Volatilität. - Ein positiver Wert gibt ein Kaufsignal für XIV an, während ein negativer Wert das Verkaufssignal (und ein Kaufsignal für VXX) anzeigt. --gt Kombinierte VRPVXX Bias Strategie - Wir kaufen XIV oder VXX nur, wenn die VXX Bias und VRP Signale auf die Richtung für den Handel übereinstimmen. - Wenn sie nicht einverstanden sind, ist das Portfolio in bar (ca. 30 der Zeit). Tracking Performance Im Februar 2016 begannen wir mit dem automatisierten Handel unserer VRPVXX Bias und VXX Bias Signale auf der Collective2s Plattform. Die Leistungsfähigkeit der Indikatoren, die die Überprüfung von Dritten verwenden, ist nachfolgend dargestellt. VRXVXX Bias (Trading Volatility 1): VXX Bias: Trading Volatility 2 (unser Künstlicher Intelligenz-Algorithmus, gestartet am 24. Juni 2016): Prognoseverlauf und Full Backtesting Die Indikatorwerte für die letzten sechs Monate werden immer auf unserer Daily Forecast Seite angezeigt. Jährlich prozentualer Gewinn in vollem Hintergrund für jede unserer Strategien, die mit XIV Amp VXX verwendet werden, sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Für Vergleichszwecke ist ein Portfolio aus einem Buy-and-Hold-Ansatz in XIV in der rechten Spalte enthalten (Anmerkung: Die Tagespreise für VXX und XIV vor dem Fondsstart wurden aus aktuellen VIX-Futures-Daten zur Maximierung der Länge abgeleitet Der Rückblickperiode.). Haftungsausschluss: Der Handel dieser Strategien ist riskant. Bitte lesen Sie unsere Nutzungsbedingungen für weitere Haftungsausschlüsse. Die jährlichen Erfassungsdaten können in der folgenden Grafik dargestellt werden (Daten bis Dezember 2016). Für detaillierte historische Backtests unserer Indikatoren, sehen Sie bitte die Links am unteren Rand unserer Abonnement-Seite. Hinweis: Wenn Sie in diesem Bereich des Marktes neu sind, können Sie darüber lesen, wie die Volatilität funktioniert und warum es möglich ist, Volatilitäts-ETPs in unserem E-Book, Fundamental Concepts und Strategies for Trading Volatility ETPs zu prognostizieren. Strategien für den Handel ZIV Ähnlich wie die VXX Bias, z. B. ZIV Bias misst den Windschutzwind der mittelfristigen Wertpapiere, speziell ZIV und seine umgekehrte VXZ. Es basiert auch auf der Form der Begriffsstruktur, beinhaltet aber eine Anpassung, die auf der Form des vorderen Endes der VIX-Futures-Term-Struktur basiert. Die Maßstabskala wird auch auf einer Skala von -10 bis 10 normalisiert, wobei die Mehrheit der Werte zwischen -2 und 2 und einer neutralen Zone bei -0,5 liegt. - Ein positiver Wert für ZIV Bias gibt ein Kaufsignal für ZIV an, während ein negativer Wert das Verkaufssignal für ZIV anzeigt. Mehr zum VXX Bias Indikator Die VXX Bias bietet einen ganzheitlichen Blick auf die Richtungskraft von VXX und kann als Gegenwind oder Rückenwind für die Sicherheit konzipiert werden. Es wird durch den Roll-Ertrag der ersten und zweiten Monats-VIX-Futures bestimmt (mehr über die Roll-Ausbeute in unserem E-Book) sowie Impuls - und Zustandsänderungen. Die Messwerte liegen auf einer Skala von -10 bis 10, wobei ein negativerer Messwert eine stärkere negative Vorspannung (Gegenwind) und einen positiveren Messwert anzeigt, der eine stärkere positive Gegenspannung (Rückenwind) anzeigt. Der Messbereich umfasst 4 und 4 Standardabweichungen seit März 2004. Daher können Sie in der Regel erwarten, dass die Messwerte für die VXX Bias zwischen -3 und 3 liegen. Historisch gesehen gab es sehr große Lücken zwischen den ersten und zweiten Monats-VIX-Futures Was zu extremen Messungen führt. Auf der negativen Seite des VXX Bias Gauge traf man so niedrig wie -5, zuletzt im März 2012, als die VIP-Futures im vierten Jahr um 16,15 und der zweite Monat um 21,6 aufstieg. Auf der positiven Seite des Messgerätes hatten wir Lesungen über 10, vor allem im Oktober 2008, als der Vormonatszeitraum bei 64 war und der zweite Monat 42,9 war. Jede dieser extremen Lesungen übersetzt in sehr starke Richtungsbewegungen für VIX ETPs, und eines Tages können wir sie wieder sehen. Da VXX die Umkehrung der Fonds XIV und SVXY ist, gilt die VXX Bias-Prognose auch für diese Wertpapiere, aber das Negative muss positiv oder umgekehrt geändert werden. Weitere dokumentation über die VXX Bias Strategie finden Sie in diesem Beitrag. ------------ Hypothetische und simulierte Performance Disclaimer Die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Leistungsergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen haben. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsrekord gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Auch weil diese Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt wurden, können diese Ergebnisse die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie zB Liquiditätsverlust, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil der Nachsicht entworfen sind. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die diesen ähnlich sind. Backtest-Ergebnisse berücksichtigen keine Kosten, die mit Handelskommissionen oder Abonnementkosten verbunden sind. Zusätzliche Leistungsunterschiede in den Backtests ergeben sich aus der Methodik der Verwendung von 4:00 pm ET-Schlusswerten für XIV, VXX und ZIV als approximierte Handelspreise für Indikatoren, die VIX - und VIX-Futures erfordern, um um 16:15 Uhr ET zu begleichen.
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